Intraday Tickers

期權商品列表（依條件查詢）

intraday/tickers/

Parameters

Name	Type	Description
`type`*	string	類型，可選 `FUTURE` 期貨； `OPTION` 選擇權
`exchange`	string	交易所，可選 `TAIFEX` 臺灣期貨交易所
`session`	string	交易時段，可選 `REGULAR` 一般交易或 `AFTERHOURS` 盤後交易
`product`	string	期權商品代碼
`contractType`	string	契約類別，可選 `I` 指數類；`R` 利率類；`B` 債券類；`C` 商品類；`S` 股票類；`E` 匯率類
`isSpread`	boolean	帶 `true` 回傳時間價差（calendar spread）契約清單；預設回傳一般契約

Response

Name	Type	Description
`date`*	string	日期
`type`*	string	期權類型
`exchange`	string	交易所
`session`	string	交易時段
`contractType`	string	契約類別
`isSpread`	boolean	是否為價差契約查詢（帶 `isSpread=true` 時為 `true`）
`data`	object[]	契約列表
>> `type`	string	期權類型
>> `symbol`	string	商品代號
>> `name`	string	商品名稱
>> `referencePrice`	number	參考價
>> `limitUpPrice`	number	漲停價
>> `limitDownPrice`	number	跌停價
>> `priceLimitLevels`	object[]	各階漲跌停價（限適用分階漲跌幅的商品）
>> `priceLimitLevels[].level`	number	階數，`1` 為基準階
>> `priceLimitLevels[].limitUpPrice`	number	該階漲停價
>> `priceLimitLevels[].limitDownPrice`	number	該階跌停價
>> `limitUpLevel`	number	漲停目前適用階數（限適用分階漲跌幅的商品）
>> `limitDownLevel`	number	跌停目前適用階數（限適用分階漲跌幅的商品）
>> `contractType`	string	契約類別
>> `startDate`	string	上市日期
>> `endDate`	string	下市日期
>> `openDatetime`	string	交易時段開始時間
>> `closeDatetime`	string	交易時段結束時間
>> `flowGroup`	string	流程群組
>> `settlementDate`	string	最後結算日
>> `isDynamicBanding`	boolean	是否適用動態價格穩定

info

'*' 表示必揭示欄位。

info

臺股期貨、個股期貨等單一漲跌幅商品僅回傳 limitUpPrice 與 limitDownPrice。黃金、原油、匯率、國外指數及國外成分證券 ETF 的期貨與選擇權採分階漲跌幅，另回傳 priceLimitLevels 完整階梯與 limitUpLevel／limitDownLevel 目前適用階數，此時 limitUpPrice／limitDownPrice 為目前適用階數的價格；盤中漲跌幅放寬後，適用階數與漲跌停價會隨之更新，且漲停與跌停可能適用不同階數。

價差契約查詢

價差契約查詢 v2.2.9 起提供。帶 isSpread=true 查詢價差契約時，data 回傳的欄位較精簡（symbol、type、name、isSpread）。詳見下方「價差契約」。

Example

Python
Node.js
C#

from fubon_neo.sdk import FubonSDK, Order

sdk = FubonSDK()

accounts = sdk.login("Your ID", "Your password" , "Your cert path", "Your cert password")  # 需登入後，才能取得行情權限

sdk.init_realtime() # 建立行情連線

restfut = sdk.marketdata.rest_client.futopt  
# restfut.intraday.tickers(type='FUTURE', exchange='TAIFEX',session='REGULAR', contractType='E')  # 2.2.3 及以前版本

## 2.2.4 及以後版本 (使用 Exception 進行例外處理)
from fubon_neo.fugle_marketdata.rest.base_rest import FugleAPIError

try:  
  restfut.intraday.tickers(type='FUTURE', exchange='TAIFEX',session='REGULAR', contractType='E')
except FugleAPIError as e:
  print(f"Error: {e}")
  print("------------")
  print(f"Status Code: {e.status_code}")  # 例: 429
  print(f"Response Text: {e.response_text}")  # 例: {"statusCode":429,"message":"Rate limit exceeded"}    

const { FubonSDK } = require('fubon-neo');

const sdk = new FubonSDK();

const accounts = sdk.login("Your ID", "Your Password", "Your Cert Path", "Your Cert Password");

sdk.initRealtime(); // 建立行情連線

const client = sdk.marketdata.restClient
client.futopt.intraday.tickers({ type: 'FUTURE', exchange:'TAIFEX', session:'REGULAR', contractType:'E'})
  .then(data => console.log(data));

using FubonNeo.Sdk;
using FugleMarketData.QueryModels.FuOpt;
using FugleMarketData.QueryModels.FuOpt.Intraday;


var sdk = new FubonSDK();
var result = sdk.Login("Your ID", "Your Password", "Your Cert Path", "Your Cert Password");

sdk.InitRealtime(); // 建立行情連線

var rest = sdk.MarketData.RestClient.FutureOption;

var contracts = await rest.Intraday.Tickers(FutOptType.Future, new(){
        Exchange=FutOptExchangeType.TaiFex,
        Session=SessionType.AfterHours,
        ContractType=ContractType.E
        });
var contracts_cont = contracts.Content.ReadAsStringAsync().Result;

Console.WriteLine(contracts_cont);

Response Body：

{
    "type": "FUTURE",
    "exchange": "TAIFEX",
    "session": "REGULAR",
    "contractType": "E",
    "data": [
        {
            "symbol": "XAFC7",
            "type": "FUTURE",
            "closeDatetime": "2026-09-09T16:15:00.000+08:00",
            "contractType": "E",
            "endDate": "2027-03-15",
            "flowGroup": 5,
            "isDynamicBanding": true,
            "name": "澳幣兌美元期貨037",
            "openDatetime": "2026-09-09T08:45:00.000+08:00",
            "referencePrice": 0.7189,
            "settlementDate": "2027-03-15",
            "startDate": "2026-03-19",
            "limitDownLevel": 1,
            "limitDownPrice": 0.6974,
            "limitUpLevel": 1,
            "limitUpPrice": 0.7404,
            "priceLimitLevels": [
                {
                    "level": 1,
                    "limitUpPrice": 0.7404,
                    "limitDownPrice": 0.6974
                },
                {
                    "level": 2,
                    "limitUpPrice": 0.7548,
                    "limitDownPrice": 0.683
                },
                {
                    "level": 3,
                    "limitUpPrice": 0.7692,
                    "limitDownPrice": 0.6686
                }
            ]
        },
        {
            "symbol": "XAFF7",
            "type": "FUTURE",
            "closeDatetime": "2026-09-09T16:15:00.000+08:00",
            "contractType": "E",
            "endDate": "2027-06-14",
            "flowGroup": 5,
            "isDynamicBanding": true,
            "name": "澳幣兌美元期貨067",
            "openDatetime": "2026-09-09T08:45:00.000+08:00",
            "referencePrice": 0.7178,
            "settlementDate": "2027-06-14",
            "startDate": "2026-06-18",
            "limitDownLevel": 1,
            "limitDownPrice": 0.6963,
            "limitUpLevel": 1,
            "limitUpPrice": 0.7393,
            "priceLimitLevels": [
                {
                    "level": 1,
                    "limitUpPrice": 0.7393,
                    "limitDownPrice": 0.6963
                },
                {
                    "level": 2,
                    "limitUpPrice": 0.7536,
                    "limitDownPrice": 0.682
                },
                {
                    "level": 3,
                    "limitUpPrice": 0.768,
                    "limitDownPrice": 0.6676
                }
            ]
        },
    ......
    ]
}

價差契約

時間價差（calendar spread）契約預設不會出現在清單中，帶 isSpread=true 才會回傳。價差契約有以下特性：

代碼格式為 {近月}/{遠月}：由近、遠兩腳合約組成，例如 EXFG6/H6、TXFG6/F7；契約名稱標示兩個月份（例如「電子期貨 076-086」）。
可依單一代碼查詢：/intraday/ticker、/intraday/quote、/intraday/trades、/intraday/candles、/intraday/volumes 都接受價差契約代碼，代碼中的 / 直接放入路徑即可（SDK 範例：restfut.intraday.quote(symbol='TXFJ6/K6')）；也可透過 WebSocket 訂閱即時行情。
報價可為負值：價差為兩腳合約的價格之差，買賣報價可能為負數，屬正常現象。

Python
Node.js

restfut.intraday.tickers(type='FUTURE', exchange='TAIFEX', session='AFTERHOURS', isSpread=True)

client.futopt.intraday
  .tickers({ type: 'FUTURE', exchange: 'TAIFEX', session: 'AFTERHOURS', isSpread: true })
  .then((data) => console.log(data));

Parameters​

Response​

Example​

價差契約​

Parameters

Response

Example

價差契約